Vybrané metody analýzy časových řad MACR-4-PP
Název předmětu Vybrané metody analýzy časových řad (MACR)
Garant doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D.
Katedra Katedra kvantitativních metod
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zkouška
Kredity 10
Dop. roč./sem. 2/3 nebo 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do analýzy časových řad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dekompozice časových řad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stacionární procesy ARMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nestacionární procesy ARIMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sezónní procesy SARIMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vícerozměrné procesy VAR, kointegrace, kauzalita 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modely pro panelová data 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NEUBAUER, J., Analýza dat v R – II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-086-0.
ARLT, J. ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
BROCWELL, P. J. a DAVIS, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. 3. vyd. New York: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-29852-8.
BALTAGI, B. H. Econometric analysis of panel data. Fifth edition. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-67232-7.

Doporučená:
STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. 4. vyd. Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52451-1
PESARAN, M. H. Time series and panel data econometrics. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-873691-2.

Zkouška je ústní, součástí zkoušky je obhajoba seminární práce. Seminární práce bude zpracována v rozsahu 20–25 normostran. Téma seminární práce bude vytvořeno na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Vždy bude předem schváleno garantem předmětu. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na využití studovaných metod analýzy časových řad.