Selected Methods of Time Series Analysis
Subject Selected Methods of Time Series Analysis (MTSA)
Guarantee doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to time series analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decomposition of time series 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stationary processes ARMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-stationary processes ARIMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seasonal processes SARIMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multivariate VAR processes, cointegration, causality 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panel data models 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NEUBAUER, J., Analýza dat v R – II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-086-0.
ARLT, J. ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
BROCWELL, P. J. a DAVIS, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. 3. vyd. New York: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-29852-8.
BALTAGI, B. H. Econometric analysis of panel data. Fifth edition. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-67232-7.

Doporučená:
STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. 4. vyd. Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52451-1
PESARAN, M. H. Time series and panel data econometrics. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-873691-2.

Zkouška je ústní, součástí zkoušky je obhajoba seminární práce. Seminární práce bude zpracována v rozsahu 20–25 normostran. Téma seminární práce bude vytvořeno na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Vždy bude předem schváleno garantem předmětu. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na využití studovaných metod analýzy časových řad.